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Curso |
ECONOMETRIA FINANCIERAPRONOSTICO Y ANALISIS DE SERIES DE TIEMPOPARA ESTUDIANTES DE LA LICIENCIATURA EN ECONOMIA EDIFICIO H-105
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Objetivo | Desarrollar los temas del Análisis de Series de Tiempo.Conocer los conceptos básicos de series de tiempo, y aplicarlos en la modelación de procesos ARMA o ARIMA a series de tiempo financieras .
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Examenes y Califación |
La calificación final consta de la solución de cuestionarios (20%) un examen parcial de en la quinta semana (40%) y un examen final que abarca todo el curso (40%). En el caso de que en el examen final se obtenga una mejor calificación este contará un 80% del total, y el examen parcial no será considerado.
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Contenido Sintético | I. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÉTRIA DE SERIES DE TIEMPO 1.1 Modelos econométricos y realidad económica. 1.2 Crítica a la econometría tradicional. 1.3 El pronóstico en el proceso de planeación y evaluación 1.4 Laboratorio No. 1 Cuestionario de economía. II. REGRESION Y SERIES DE TIEMPO 2.1 Tendencia y pronóstico en MCO y Procesos de generación de datos, (DGP). 2.2 Ecuaciones en diferencia y Operadores de Rezago 2.3 Series Diferencia Estacionarias y Tendencia Estacionarias 2.4 Raíz Unitaria, Pruebas de Raíces Unitarias Dickey Fuller y Perron-Phillips 2.5 El modelo portafolios de Markowitz y el CAPM 2.6 Laboratorio No. 2 (datos de Berndt sobre la bolsa de valores NYSE). III. PROMEDIOS MOVILES Y METODOS DE SUAVIZAMIENTO 3.1 Métodos estimación Promedios Móviles 3.2 Suavizamiento exponencial 3.3 Modelo de Holt 3.4 Modelo de Winter 3.5 Laboratorio No. 5 (datos de asegurados al IMSS, programa Microsoft Excel) IV. SERIES DE TIEMPO METODO DE BOX-JEKINS. 4.1 Funciones de autocorrelación y procesos estocasticos. 4.2 Procesos AR y Procesos MA 4.3 Procesos ARMA 4.4 Modelos ARIMA 4.5 Laboratorio No. 4 Utilización del paquete econométrico E-views 3.1 V. INTRODUCCIÓN ECUACIONES SIMULTANEAS 5.1 Macroeconomía de una economía abierta. 5.2 Microeconomía oferta y demanda. 5.3 Algebra matricial de los sistemas de ecuaciones. 5.4 Identificación de modelos. 5.5 Condiciones de orden y de rango en la identificación. 5.6 Cointegración y Vectores Autorregresivos 5.7 Laboratorio No. 5 (datos del modelo de la Bolsa de valores, modelos de demanda de dinero) VI. ESTIMACIÓN DE MODELOS ECONOMETRICOS 6.1 Métodos estimación, MCO y 2SMCO 6.2 Modelo estructural y modelo en la forma reducida. 6.3 Laboratorio No. 6 ( datos del modelo de Lucas-Phillips)
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Bibliografía |
The Econometric Modelling of Financial Times Series, Terennce Mills, 1995, Análisis Económetrico 3ra.. Edición, William Grene Eco 3ra. Edición, Damodar Gujarati, ed. McGraw-Hill |