Curso

TEORIA ECONOMICA VII (ECONOMETRIA DE SERIES DE TIEMPO)

PRONOSTICO Y ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO

PARA ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
PROFESOR GUILLERMO MARTÍNEZ ATILANO

DIA Y LUGAR : LUNES Y MIERCOLES DE 18:00 A 20:00 EDIFICIO E-205

Objetivo

 Desarrollar los temas del Análisis de Series de Tiempo. Conocer los conceptos básicos de series de tiempo, y aplicarlos en la modelación de procesos ARMA o ARIMA a series de tiempo financieras .

Exámenes y Calificación

 La calificación final consta de la solución de cuestionarios (20%) un examen parcial de en la quinta semana (40%) y un examen final que abarca todo el curso (40%). En el caso de que en el examen final se obtenga una mejor calificación este contará un 80% del total, y el examen parcial no será considerado.

Contenido Sintético

 I. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÉTRIA DE SERIES DE TIEMPO
1.1 Modelos econométricos y realidad económica. 1.2 Crítica a la econometría tradicional. 1.3 El pronóstico en el proceso de planeación y evaluación 1.4 Laboratorio No. 1 Cuestionario de economía.

II. REGRESION Y SERIES DE TIEMPO
2.1 Tendencia y pronóstico en MCO y Procesos de generación de datos, (DGP). 2.2 Ecuaciones en diferencia y Operadores de Rezago 2.3 Series Diferencia Estacionarias y Tendencia Estacionarias 2.4 Raíz Unitaria, Pruebas de Raíces Unitarias Dickey Fuller y Perron-Phillips 2.5 El modelo portafolios de Markowitz y el CAPM 2.6 Laboratorio No. 2 (datos de Berndt sobre la bolsa de valores NYSE).

III. PROMEDIOS MOVILES Y METODOS DE SUAVIZAMIENTO
3.1 Métodos estimación Promedios Móviles 3.2 Suavizamiento exponencial 3.3 Modelo de Holt 3.4 Modelo de Winter 3.5 Laboratorio No. 5 (datos de asegurados al IMSS, programa Microsoft Excel)

IV. SERIES DE TIEMPO METODO DE BOX-JEKINS.
4.1 Funciones de autocorrelación y procesos estocasticos. 4.2 Procesos AR y Procesos MA 4.3 Procesos ARMA 4.4 Modelos ARIMA 4.5 Laboratorio No. 4 Utilización del paquete econométrico E-views 3.1

V. INTRODUCCIÓN ECUACIONES SIMULTANEAS
5.1 Macroeconomía de una economía abierta. 5.2 Microeconomía oferta y demanda. 5.3 Algebra matricial de los sistemas de ecuaciones. 5.4 Identificación de modelos. 5.5 Condiciones de orden y de rango en la identificación. 5.6 Laboratorio No. 5 (datos del modelo de Klein)

VI. ESTIMACIÓN DE MODELOS ECONOMETRICOS
6.1 Métodos estimación, MCO y 2SMCO 6.2 Modelo estructural y modelo en la forma reducida. 6.3 Laboratorio No. 6 ( datos del modelo de Lucas-Phillips)

Bibliografía

ANALISIS ECONOMETRICO 3ra. Edición, William Grene

ECONOMETRIA BASICA 3ra. Edición, Damodar Gujarati, ed. McGraw-Hill